檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "modeling".ekeyword (精準) and ckeyword.raw="匯率"
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本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下，假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型，匯率波動度則符合Heston模型，藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
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本研究應用引力模型，探討影響全球各主要區域或國家金融保險服務貿易的因素。採用Eurostat自2003年到2007年的縱橫資料。解釋變數包括GDP、地理距離、世界經濟自由度、電子化整備度、匯率、相對…
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本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性，期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…